Время торговли нефтью на форекс. Торговля нефтью Брент на FX Как купить фьючерсы на нефть марки brent

Особенности при работе с нефтяными активами

Начинающие трейдеры часто обходят стороной новые финансовые инструменты, потому что они представляются сложными и опасными для ежедневной работы. Однако на Форекс торговать нефтью - практически то же, что проводить операции по валютным парам.

Отличие кроется в размере кредитного плеча и уровне маржи для биржевого участника.

За один раз можно заключить сделку с «черным золотом» на десять, тысячу и более баррелей, которые должны быть представлены в американских долларах. Торговать нефтью на Форекс можно с помощью контрактов на разницу, а также внебиржевые активы, которые способны конкурировать по дате исполнения и денежному расчету.

В процессе заключения сделок участвуют две главные марки нефти. Это североморский Брент и западно-техасская WTI. Первый вид является самым дорогим ресурсом, так как отличается высокой степенью очистки. Если вы решили использовать Форекс , чтобы торговать на котировках нефти , то лучше всего начинать свою работу именно с нефтяных контрактов под обозначением марки BRENT.

Тактика торговли «черным золотом» в рамках Форекса предельно проста. Каждый выставленный контракт имеет свои сроки завершения, по достижении которых открытые позиции будут отменены, а незавершенные - закрыты. При возобновлении работы по другим контрактам, вы устанавливаете новые даты истечения сроков поставки, но по новому, действующему курсу.

Наиболее удачные периоды для торговли «черным золотом»

Учитывая общий график работы финансовых бирж, можно отметить, что основное время торговли нефтью на Форекс начинается в час ночи, в воскресенье, и завершается в десять вечера пятницы по Гринвичу. Данный промежуток времени актуален, как для Брент, так и для WTI. Такое совпадение временных отрезков позволяет работать одновременно сразу с несколькими активами, если это необходимо.

Для наиболее благоприятной торговли лучше выбирать начало торгов нефтью на Форекс в Американской и Европейской сессии, когда ликвидность и волатильность финансового инструмента возрастает. Для эффективного прогнозирования нефтяных активов вам понадобится отслеживание экономических новостей в Еврозоне, в частности, в Великобритании и Германии.

Важными информационными сводками будут сведения из России относительно добычи и применения нефти и нефтяных продуктов, а также из Америки.

Учитывая полученные сводки, торговать нефтью на Форекс можно более продуктивно.

Политическая борьба за нефтяные месторождения, проведение нефтепроводов между странами-партнерами, также имеет большое значение для анализа движения цены на этот финансовый инструмент.

Эксперт журнала «Арматуростроение» Юрий Жестин делится своими мыслями о том, как складывается цена на нефть и как вообще устроен этот рынок .

«Ситуация конца прошлого года подталкивает к тому, чтобы поглубже разобраться в этом вопросе. Можно даже задать его иначе, в эпатажном ключе. Как так получилось, что несколько тысяч трейдеров столь сильно влияют на повседневную жизнь десятков миллионов людей? Странная зависимость; сытые клерки играют в цифры на форексе или в других биржевых системах - а мы с вами в результате их игрищ покупаем продукты в магазинах в полтора раза дороже. Что-то здесь не так, вы не находите?

Цена нефти

Реальная нефть на бирже почти не торгуется. Она вся слишком разная по составу и свойствам, из каждого месторождения своя, и только основных сортов в мире более 200. А биржевой товар должен быть стандартным. Поэтому биржи, чтобы торговать нефтью, разработали условные маркерные сорта, для которых установлены некоторые средние для данного региона характеристики. Самым любимым маркерным сортом нефтетрейдеров является Brent - смесь сырой нефти с 15 месторождений Северного моря. Есть американский сорт WTI - смесь нефти с Западно-Техасских промыслов. Еще один маркер - Dubai/Oman, название говорит само за себя. Российский сорт, усредняющий свойства нефти, поступающей с Западносибирских, Уральских и Поволжских месторождений, называется Urals. А цену реальной нефти можно привязать к биржевой цене с помощью определенной формулы, учитывающей отклонения ее характеристик от таковых у маркерного сорта.

Итак, та цена нефти Brent, о которой все говорят и пишут и которую можно увидеть, например, на главной странице Яндекса, - это вовсе не цена реальной нефти с конкретного месторождения. И всё бы ладно, формула-то известна... но беда именно в том, что это вообще не цена нефти! Это биржевой курс фьючерсных контрактов на неё! Да-да, не верите - проверьте, на биржах не нефтью торгуют, а фьючерсами! И просто удивительно, что все поголовно говорящие и пишущие о ценах на нефть как бы подразумевают, что это одно и то же, не замечая подмены понятий - сознательно или, скорее, легкомысленно повторяя за остальными. В чем подмена – я постараюсь объяснить.

Фьючерсный (от английского future - будущее) контракт, или просто фьючерс - это вроде бы обычный договор купли-продажи с отложенным на будущее исполнением, который можно заключить на бирже. Но у него есть важные особенности. Прежде всего, он жестко стандартизирован. Стороны договариваются только о цене, всё остальное (объем, качество, упаковка, срок исполнения, и т. п.) установлено биржей в спецификации. А главное, такой контракт может быть не только поставочным, предполагающим реальное исполнение обеими сторонами, но и расчетным, когда при наступлении срока исполнения никто никому ничего не поставляет, а стороны лишь рассчитываются друг с другом, исходя из того, какой оказалась реальная цена предмета контракта.

Чтобы было понятно: расчетный фьючерс - это как бы «спор на деньги». Например, если вы считаете, что 1 января 2017 года доллар будет стоить больше 100 рублей, а я - что меньше, мы можем просто поспорить об этом на рубль, а можем поступить более замысловато: заключить сделку, что я в данный день продам вам доллар за 100 рублей. Если вы окажетесь правы - такая сделка будет выгодна вам: вы мне заплатите всего сотню, а продадите мой доллар дороже; если же тот окажется дешевле, - выиграю я. Но, чтобы выполнить свои обязательства, мне придется купить доллар, затем отдать его вам в обмен на ваши рубли, а вы его вновь продадите. Зачем нам такие сложности? Давайте просто договоримся рассчитаться, исходя из того, каким 1 января будет курс: если, например, 90 рублей, то вы мне заплатите разницу в 10, а если 120 - то я вам отдам 20 (разница называется «маржой».) Это и будет расчетный фьючерс. Заметим, что для его заключения и исполнения не нужно знать, как выглядит доллар и что это вообще такое. Достаточно знать его курс на конкретную дату.

Теперь представьте себе, что через неделю после заключения нашего с вами контракта мне встречается неисправимый оптимист Вася Пупкин и заявляет: «Ха! Да доллар 1 января будет меньше 50 рублей!» На что я ему хитро предлагаю: «Давай тогда я у тебя его куплю в этот день за данную цену!» Вася радостно соглашается, мы заключаем расчетный фьючерс... Теперь у меня на руках два контракта: по одному я покупаю доллар за 50, по другому продаю его же за 100. Причем в один и тот же день. Значит, сколько доллар на самом деле будет стоить, меня уже не интересует, суммарная маржа 50 рублей, считай, у меня в кармане! Осталось дождаться 1 января и надеяться, что никто из контрагентов меня не надует.

Чтобы понять, как работает механизм биржевой торговли фьючерсами, к вышеизложенному нужно добавить лишь несколько деталей. Во-первых, покупатель с продавцом (а их многие тысячи) друг друга не видят и не знают. Контракт заключается через электронную систему торгов, и как только он заключен, фактической стороной по нему становится биржа, гарантирующая его исполнение. Во-вторых, хотя контракт при заключении не оплачивается, биржа требует заранее внести определенный депозит - без этого она не смогла бы стать гарантом сделки (или разорилась бы). В-третьих, вариационная маржа считается биржей ежедневно, и трейдеру нет нужды ждать срока исполнения, чтобы забрать свои деньги, если он вчера купил фьючерс дешевле, а сегодня продал дороже. Стоит ли удивляться, что подавляющая доля нефтяных фьючерсов - расчетные, поставками нефти заканчиваются менее 1 % от общего их числа?

Наконец, есть еще одна важная тонкость, которую мало кто замечает. В приведенном выше примере мы с вами и с Васей Пукиным рассчитывались друг с другом, опираясь на курс доллара, никак не зависящий от наших споров и мнений - например, на официальный курс Центробанка РФ, который знать не знает ни нас с вами, ни тем более Васю. Исполнение нефтяных фьючерсов тоже вроде бы опирается на «настоящую» цену нефти. Но утверждать, что эта цена никак не зависят от котировок фьючерсов, уже нельзя!

Биржевая торговля нефтяными фьючерсами началась в начале 80-х годов. Поначалу их котировки и цены на нефть вправду формировались по раздельности. Но затем... Первой привязать цену продаваемой в реальном режиме нефти к текущей цене фьючерса придумала мексиканская компания РЕМЕХ в 1986 году.

И далее эта идея была быстро подхвачена по всему миру. На то были серьезные основания! Ведь конечные потребители, как и «начальные продавцы», опасаются просчитаться с ценой. Они в большинстве своем не доки в маркетинге, а торговцев, готовых этим воспользоваться, на любом рынке хватает (вспомните 90-е годы в России). Тем более на таком сложном, как рынок нефти. Это ж какой анализ надо провести! Тысячи сделок по всему миру: в Хьюстоне, в Абу-Даби, в Тюмени, нефть вся разная, транспортировка обходится порой дороже ее самой... А тут - как удобно! Посмотрел биржевые сводки - и всё! Так что сегодня почти во всех реальных контрактах цена нефти привязана к котировкам фьючерсов с помощью той самой формулы, что учитывает отличие ее качества от маркерного сорта. Жизнь внебиржевых торговцев подобная практика весьма осложнила. Вот только за 30 лет такой практики на каждого внебиржевого развелась сотня биржевых...

Итак, цена исполнения фьючерсов рассчитывается исходя из цен на реальную нефть, а те, в свою очередь, опираются на биржевые котировки фьючерсов. Казалось бы, ну и прекрасно - значит, котировки фьючерсов вправду отражают цену нефти. Но вот вопрос: а не наоборот ли? Что чего отражает на самом деле? Ведь фьючерсы на порядок ликвиднее, на одной только лондонской бирже ICE объем торговли ими примерно равен всей мировой добыче нефти. И, как уже упоминалось, 99% фьючерсных контрактов - расчетные, то есть, заключаются игроками, не намеренными (и не умеющими) ни покупать нефть, ни продавать.

Увы, это действительно так. Ситуация за прошедшие 30 лет вывернулась наизнанку, рынок фьючерсов вдруг оказался первичнее рынка нефти. Особенно этому поспособствовало появление электронных торговых систем типа форекса, благодаря которому фьючерсный контракт может заключить любой бездельник, не выходя из дома. Фактически цена на нефть сегодня формируется спекулянтами, нефти в глаза не видевшими, а просто играющими на деньги, как в казино. Более детальное объяснение вынесено во врезку, ибо звучит сложновато для непривычного уха. Что поделать: трейдеры обзавелись жаргоном, призванным создать иллюзию сложности той «науки», на которой зиждется их «неподъемный» труд. На самом деле ничего сложного в биржевой торговле нет. Торговать арматурой, а уж тем более производить ее, - гораздо сложнее. Биржевого трейдера можно обучить всем премудростям за месяц, а чтобы вышел хороший инженер - нужны годы.

Для справки
Фьючерсы на нефть выпускаются сроком на месяц. Таинство под названием «экспирация» (англ, expiration - «окончание срока действия») происходит в середине каждого календарного месяца: один тип контракта завершается, другой открывается. Цена, по которой контракты исполняются, равна некоторому расчетному индексу. Для Brent, например, используется ICE Brent Index (на общепринятом слэнге - «биндекс»): который вычисляется биржей по методике фирмы Platt"s как средневзвешенная цена всех реальных контрактов спот (тип контракта с исполнением обеими сторонами в течение двух суток, типичный для «кассовых» сделок с нефтью) на данную марку нефти, заключенных за последние 25 дней. Биндекс считается каждый день, и действительно отражает цену реальной нефти. Но котировки фьючерсных контрактов вовсе не равны биндексу. Ведь трейдеры, заключая их, не на текущий биндекс смотрят, а как бы стараются угадать, каким он будет на ближайшее 15-е или 16-е календарное число (в феврале - 14-е). «Как бы» - потому что по жизни они столь далеко обычно не смотрят, а угадать пытаются лишь, каким будет курс назавтра. В первые пять или шесть дней обращения нового фьючерса (месяц минус 25 дней) вообще ни один из тех контрактов спот, с учетом которых он будет исполняться, еще не заключен. Курс фьючерса формируется без каких-либо реальных ориентиров, одними лишь ожиданиями трейдеров. А затем, когда эти контракты спот начнут заключаться, в качестве цены в них - может быть, не во все, но в большинство - будет заложен биржевой курс фьючерса.

Да, на срочном рынке присутствуют в роли «хеджеров» и производители нефти - ради того, чтобы подстраховаться от падения цен (на биржевом слэнге – «захеджировать риски»). Если производитель опасается, что цена нефти упадет ниже критического для него уровня, он продает фьючерсы по сегодняшней, более высокой цене, тем самым фиксируя себе будущий доход, который затем сложится из выручки от продажи нефти и маржи с биржи. Но поскольку подавляющее число биржевых сделок с фьючерсами заключается спекулянтами, это приводит к совершенно иным законам ценообразования, чем на обычном товарном рынке. Спекулянту ведь всё равно, сколько стоит нефть, он её не добывает. Ему важна только динамика котировок.

Рынок обычного товара, согласно классической макроэкономике, устроен так (см. рис.).

Есть «кривая предложения», показывающая прямую зависимость рыночной цены и объемов производства: если цена слишком низкая, производители, не желая продавать себе в убыток, сокращают производство, если высокая - наращивают. Покупатели же, наоборот, чем дешевле, тем больше покупают, а чем дороже - тем меньше, что отражено в «кривой спроса». Пересечение кривой предложения с кривой спроса, когда их объемы совпадают, даёт равновесную цену.

Рыночная цена колеблется вокруг равновесной: дефицит вызывает рост цены, но затем предложение растет, спрос падает - и цена начинает снижаться. Избыток, наоборот, снижает цену, но тогда часть продавцов уходит с рынка, а покупатели становятся активнее - и цена возвращается к равновесной. Да, жизнь устроена сложнее, но в целом эта модель «свободного регулирования» неплохо работает на многих товарных рынках.

Но на рынках финансовых инструментов, каковыми являются нефтяные фьючерсы, иные законы. К ним макроэкономика особого отношения не имеет, там царствует «технический анализ», учитывающий не стоимость актива, а психологию торгующих им спекулянтов. Биржевой курс может раскачиваться гораздо быстрее и сильнее, чем рыночная цена в классической модели. Ведь у финансового актива нет себестоимости, он никем и нигде не производится. Если трейдер думает, что завтра цена упадет, он будет продавать, какова бы она ни была сегодня. Причем самим фактом этой продажи подтолкнет её вниз. И если таковы общие настроения трейдеров - цена может провалиться куда угодно. Впрочем, когда на бирже есть хеджеры, для которых себестоимость - не пустой звук, «куда угодно», конечно, не провалится. Но чем меньше их доля, тем неустойчивее рынок, тем дальше может улететь биржевой курс от экономически обоснованного уровня.

С рынком нефтяных фьючерсов дела обстоят еще веселее. Мало того, что спекулянты со своим «техническим анализом» там составляют подавляющее большинство, так еще и с себестоимостью у нефти не всё так просто. Какую-нибудь другую отрасль ситуация, когда цену на рынке, по сути, определяют игры неграмотных бездельников, давно убила бы. А нефть - добывается себе и добывается. И чтобы окончательно разобраться с её рынком, нам нужно сначала выяснить, что именно «не так» с её себестоимостью.»

Относительно недавно у частных трейдеров появилась возможность наравне с крупными странами и компаниями торговать нефтью лидирующих марок WTI и Brent на рынке FX. С 1971 года стоимость барреля нефти Brent формирует цены на остальные сорта. Данная марка получила свое название благодаря месторождению в Северном море (Норвегия и Шотландия), а само слово «Brent» – это акроним, сформированный из первых букв названий нефтяных пластов: Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat. Статус эталона Brent получила за отлаженную систему поставки и оптимальные свойства сырья для переработки и производства нефтепродуктов, что привело к повышенному спросу со стороны покупателей. На валютном рынке FX Брент торгуется через CFD с тикером UKOIL , а на лондонской бирже ICE Futures Europe фьючерс на Brent обозначен как BRN.

Сорт нефти WTI производится в Техасе, США, и тоже получил свое название благодаря месторождению – West Texas Intermediate. Из техасского сырья получается качественный бензин, из-за чего WTI пользуется популярностью, особенно в США и Китае. В виду схожести продуктов WTI и Brent долгое время продавались с небольшой разницей в цене, но в начале 2010-х североморское сырье подорожало против техасского на 10-20 $ за баррель. Одна из главных причин заключается в различии фьючерсных контрактов. Так, фьючерс на Brent – беспоставочный, он не связан напрямую с поставками нефти и более удобен для торговли на финансовых рынках, а фьючерс на WTI наоборот – поставочный и обладает прямой связью с физическим рынком сырья, т.е. часть фьючерсных контрактов WTI (до 5%) доходит до реализации. С этой точки зрения, инвесторам, чьи действия влияют на нефтяные цены на финансовых площадках, менее рискованно использовать именно фьючерс на Brent, а не на WTI. Для торговли WTI на FX выбирайте тикер USOIL , а на нью-йоркской бирже NYMEX – фьючерс WTI.

Нефть продолжает быть наиболее востребованным топливным ресурсом вот уже практически 100 лет.

Нефтяные фьючерсы (они же фьючерсные контракты) – это контракты по покупке и продаже данного сырья, которые планируется совершить в ближайшем будущем по его стоимости на настоящий момент.

Дата сделки является отсроченной.

Появление фьючерсов дало возможность инвестировать и спекулировать «черным золотом», поэтому на биржах они используются как инструмент инвестирования.

Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?

При торговле нефтяными фьючерсами, прежде всего, требуется проанализировать факторы, оказывающие влияние их стоимость в ближайшей перспективе.

Обратить снимание нужно на следующее:

Оцените текущую инфляцию, ее темп;
Проанализируйте состояние базы топливных ресурсов на ближайшие 5-10 лет;
Проанализируйте возможность применения новейших технологий при добыче и переработке углеводородов, которые окажут влияние на себестоимость разведки, добычи, переработки и транспортировки;
Оцените геополитическую ситуацию стран, которые специализируются на добыче и переработке нефти.

Маркировки

Каждый фьючерсный контракт имеет свою маркировку.

Он состоит из 4 символов, которые обозначают:

Первые две (три) латинские буквы – на какой ресурс или валюту приобретен фьючерс;
Третья латинская буква – месяц, в котором заканчивается действие контракта;
Последняя цифра – год экспирации (истечения действия контракта).

Для обозначения месяцев приняты следующие буквы:

F – январь;
G – февраль;
H – март;
J – апрель;
K – май;
M – июнь;
N – июль;
Q – август;
U – сентябрь;
V – октябрь;
X – ноябрь;
Z – декабрь.

Для обозначения сорта товарной нефти приняты обозначения:

BRN – Brent;
WTI – WTI;
CL – Light Sweet.

Эти сорта наиболее востребованы. Таким образом, маркировка BRNV5 будет обозначать фьючерсный контракт на нефть марки Brent, действие которого заканчивается в октябре 2015 года.

Котировки

Торговля основными сортами нефти (WTI, Brent, LightSweet) осуществляется посредством товарных бирж. Эти три основных сорта получили название «маркерные», поскольку стоимость других сортов определяется как отношение к маркерным, к примеру, стоимость барреля WTI+5 USD.

Котируются данные сорта нефти на следующих биржах:

NYMEX – торгуется только LightSweet;
ICE – торгуются Brentи WTI.

NYMEX находится в Нью-Йорке, а ICE – в Лондоне. Не так давно появилась электронная торговля, поэтому торги стали проходить в режиме онлайн непрерывно.

WTI и LightSweet разведываются и добываются в Северной Америке, поэтому их котировки хорошо коррелируют, но это не относится в Brent, поскольку экспирация таких фьючерсов совершенно другая.Поэтому между контрактами на Brent и другое сырье возможность арбитража максимальна.

Специфика торговли

Торговля фьючерсными нефтяными контрактами может быть осуществлена через терминалы;
При приобретении фьючерса не нужно думать о том, как транспортировать и хранить сырье, поскольку контактировать вы с ним не будете;
До экспирации контракт о доставке нефти будет перепродан;
Заработать или потерять можно только на ценовой разнице в разные временные моменты;
Фьючерсы обозначают котировками, изменение которых определяется сортом нефти, в целях удобства;
Каждый брокер по-своему обозначает тот или иной маркерный сорт.

Сорта нефти, также входящие в маркерный состав

Почему же существует несколько сортов нефти?

Дело в том, что каждый сорт по-своему уникален, поскольку имеет определенный химический состав, который наделяет его неповторимыми свойствами.

Именно он и определяет однородность сырья и его качество.

В маркерный состав (стандарт) вошли и другие сорта:

Urals – добывается в РФ;
SiberianLight – добывается в РФ;
Ststfjord – добывается в Норвегии;
Kirkuk – добывается в Ираке;
IranLight – легкая, добывается в Иране;
IranHeavy – тяжелая, добывается в Иране.

Параметры фьючерсов на нефть марки Brent

Brent – легкая нефть. Добывается она в Северном море. Именно она определяет стоимость почти 60% торговли по договорам поставки «черного золота».

Стоимость сырой нефти, доставляемой в европейские страны из Африки и ближневосточного региона, определяется исходя из цены на Brent. В то же время интересно отметить, что нефть в Европу поступает в основном из РФ.

Данный сорт нефти содержит всего 0,4% серы, поэтому она используется при производстве бензина и другого высококачественного топлива.

Фьючерсные контракты на Brent имеют следующие параметры:

Торговать ими можно только на лондонской бирже ICE;
Торговать можно в течение всего года ближайшие 8 лет;
Фьючерсный контракт заключается на тысячу баррелей, это примерно 132000 кг.

Начало торгов – 00:00 по понедельникам, а окончание — в 22:00 по пятницам (время по UTC). Начальная залоговая цена составляет 6250 долларов, а залоговая цена в течение 24 часов – 2000 долларов. Минимальный шаг, с которым движется стоимость фьючерса – 1 цент, это эквивалентно 10 долларам за 1 фьючерс.

Основные факторы, влияющие на стоимость нефти Brent

Стоимость нефти Brent, прежде всего, зависит от спроса на углеводородное сырье. Если спрос снижается, вслед за ним снижается цена, а если повышается, цены возрастают. Также стоимость зависит от курса американского доллара, дело в том, что стоимость барреля нефти привязана к этой валюте. Если доллар укрепляется – нефть дешевеет, и наоборот.

Вот еще несколько ключевых факторов:

Принятие решения странами ОПЕК об увеличении/уменьшении квоты на добычу сырья, при увеличении – стоимость падает, при уменьшении — растет;
Политическая ситуация в добывающих нефть странах;
Факторы, на которые не может повлиять человек (стихийный бедствия, выход из строя добывающего и транспортного оборудования);
Принятие решения о количестве резервных запасов;
Глобальная экономическая ситуация;
Современные технологические достижения в нефтедобыче и нефтепереработке;
Спекуляция на бирже.

Фьючерсы на нефть марки Brent, цены

Ценовая динамика на нефть определяется на лондонской бирже, а уже на основе информации о текущих котировках определяется и стоимость фьючерса уже на Московской бирже. Динамику цен на нефть можно с легкостью просмотреть на различных сайтах в интернете.

Специфика торговли фьючерсами на Форекс

Рынок Форекс сделал торговлю нефтяными фьючерсами более доступной и приемлемой. Сам процесс походит на манипулирование парой валют, однако единственным отличием торговли является размером кредитного плеча, а также маржи.

Стоимость одного фьючерса определяет стоимость ста баррелей «черного золота» в американской валюте. Также приобретение фьючерса предполагает транспортировку сырья покупателю. Но этого не происходит, поскольку контракт продается повторно до момента его истечения.

Фьючерсные контракты называются «контракты на разницу» и обозначаются CFD. Относят их к инвестиционным инструментам, действующим вне биржи. У каждого брокера нефть разных сортов имеет свою котировку.

Хеджеры и спекулянты – это главные биржевые игроки. Хеджерами именуют тех, кто напрямую связан с добычей, транспортировкой и переработкой сырья. Контракты позволяют им обезопасить себя от падения цен на нефть. Спекулянты получают деньги от разницы цены на фьючерсы. Нефть приобретается ими на откатах, затем продается сразу же, как она начинает расти в цене.

Перспективы фьючерсных контрактов нефти марки Brent

Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Резкие скачки и падения обусловлены многими факторами, однако их приобретение имеет следующие перспективы:

В ближайшем будущем спрос практически не будет колебаться, рост стоимости не коррелирует со спросом, поэтому могут наблюдаться резкие скачки при незначительных падениях предложения;
В среднесрочной перспективе будут разрабатываться новые экономичные технологии, поэтому цена фьючерсов будет падать;
В долгосрочной перспективе стоимость нефти будет расти, в связи с тем, что увеличится количество транспортных средств, некоторые ученые говорят об истощении общемировых нефтяных запасов.

Фьючерс на нефть Brent: хеджирование и другие преимущества торговли

При покупке нефтяного фьючерса сделка заключается на покупку нефти по фиксированной стоимости, но состоится она в среднесрочной перспективе. В итоге, инвестор перестраховывает себя на случай неблагоприятной для него ситуации на рынке, что называется хеджированием рисков. Притом изменчивость стоимости фьючерсов дает инвесторам возможность их использования как инструмента для сделок на бирже.

Хеджирование возможно вне зависимости от динамики стоимости нефти. Если цена растет, хеджер приобретает фьючерс, с указанной датой предполагаемой покупки. При падении цен, фьючерсный контракт продается. Это дает возможность быть застрахованным от колебаний стоимости нефти.

Также основным преимуществами торговли являются:

Возможность проведения короткой продажи, иными словами, сделки проводятся без торговли самой нефтью;
Кредитное плечо довольно большое – 1 к 10;
Календарный спред – вы можете осуществлять торговлю сразу двумя контрактами на один основной актив, однако даты их исполнения и позиционная направленность может быть разной.

Появление фьючерсов на нефть в значительной степени оптимизировало финансовую систему, а также дало инвесторам эффективный инвестиционный инструмент. Фьючерсные контракты – ликвидный актив, поскольку спрос на них будет высок еще долгое время.

Привет-привет, дорогие друзья.. Узнаем про CFD контракты и что это такое, и многие другие важные вещи: торговля нефтью в рамках форекс и не только.

Фьючерсы нефти — базовый актив

Чтобы вы понимали, спекулирование черным золотом forex осуществляется по рыночному фьючерсу. И тут, конечно, возникает вопрос, от чего зависит направление движения. Существует совершенно обоснованное мнение о том, что рынком движет спрос и предложение или, иначе, рынком движут покупатели и продавцы.

Давайте разберемся, что привлекает покупатели, заключающих фьчерсную сделку, и о чем думают продавцы, соглашаясь заключить сделку? По условиям этой сделки, например, через месяц покупатель должен купить, а продавец продать, скажем, 10 барелей крови земли по сегодняшней цене. Если цена вырастет, то покупатель сэкономит, а продавец должен продать дешевле, чем сделают его коллеги-медведи, которые продают но без фьючерса.

Проще говоря, цена 10 баррелей черного золота к дате заключения, например, 30 долларов. Через месяц, когда наступает дата экспирации и приходит время выполнять обязательства цена становится 40 долларов. При этом все покупатели рынка одномоментно приобретают кровь земли за 40 доллар, наш фьючерсный покупатель делает то же самое 10-тью долларами дешевле. А продавец, который к дату экспирации мог продать черное золото без фьючерсной сделки за 40 долларов за баррель, вынужден делать тоже самое 10-тью долларами дешевле. Потому он теряет.

Наоборот, если к дате экспирации цена за 10 баррелей упала до 20 долларов, то покупатель должен выполнить свои обязательства по 30 долларов потому он теряет. Продавец же к дату экспирации продает 10 барелей крови земли 10-тью долларами дороже других продавцов, которые делают тоже самое без фьючерсных сделок.

Вообще, тема фьючерсов хорошо освещена. Если вам захочется узнать больше, то вы легко найдете информацию.

Биржевая торговля нефтью

Поймите, что данный вопрос — не главный предмет нашего разговора. Но без него было бы безосновательно начинать спекулировать сделками contracts for difference futures. Просто, раз уже продажа черного золота в финансовой мекке появилась раньше, чем у простых брокеров созданных для спекули валютой, то будет логично рассматривать эту деятельность с некоторой последовательностью.

Итак, самая распространенная нефть рынка – кровь земли марки Brent или. Нужно заметить, что с учетом цены данной марки нефти, насколько я понял, 70% всех других марок образуют свою цену фьючерса, исходя из цены маркерного сорта. Если говорить про остальные марки — их много. Их названия и цена зависят от региона, где добываются и от внутренних свойств. Такие фьючерсные сделки заключаются так, например: «минус 4 доллара от цены фьючерса черного золота марки Brent». То есть учитываются части от цены данного эталонного сорта.

Торговля нефтью в рамках биржи производится не только фьючерсными сделками, но фьючерсы очень распространены. Они делятся на: поставочные и расчетные. Существует мнение, что эта сфера включает в себя 90% сделок расчетные (беспоставочные), что говорит о том, что ценой управляют не производители и поставщики крови земли, а спекулянты. А, что делают, чтобы заработать спекулянты?

Contracts for difference

contracts for difference, которые используются для спекулирования черным золотом у forex брокеров – возможность получить доступ к преимуществам роста актива, и, заметьте, не являться его физическим владельцем.

Если сравнить contracts for difference со сделками forex, то у первых — х10 раз больше залог и х10 раз больше цена одного пункта. Я взял первые попавшиеся спецификации из той и другой группы и получил вот такие данные.

Что касается работы в рамках срочного рынка, то понадобиться, во-первых, счет, минимум, 30000 рублей. Кроме того, семью процентами дороже залог будет по фьючерсной сделке с базовым активом — черное золото, чем по contracts for difference.

Итак, contracts for difference – золотая середина между биржевым и forex спекулированием, по деньгам.

Нефть в МТ4

Нефть в Метатрейдер 4 найдется, если сайт компании среди спецификаций контрактов содержит упоминание о ней. Таким обзором, обозначение в МТ4, скорее всего, будет совпадать с той, что упомянута спецификацией сделок. Если вы, ненароком, не можете найти нужный актив ни в рамках сайта, ни терминал его не содержит, срочно связывайтесь со службой поддержки брокера, чей терминал вы предварительно скачали.

Как спекулируют черным золотом в рамках forex

Сразу хочу заметить, что это устойчивая фраза, но она жаргонная. В рамках forex нет черного золота, она есть у forex брокеров. Потому, чтобы не говорить: торговля нефтью на форексе у форекс брокеров, говорят сокращенно

Итак, вернемся к вопросу: как же торгуют спекулянты?

Что тут сказать! В рамках данного актива действуют множество тех стратегий, которые работают и в рамках других активов. Например, уровни поддержки и сопротивления будут работать всегда и везде. Давайте, например, найдем несколько примеров: тренд+пин-бар+уровень.

Итак, для того, чтобы войти по стратегии, нам нужен тренд. Также должен появиться хороший уровень, и бычий пин-бар должен получить опору обо уровень. Я понимаю, что звучит все довольно сложно. Давайте посмотрим пример.

Посмотрите! Данный рисунок нам показывает, что у нас есть восходящий тренд, далее, мы замечаем, что есть уровень, который, практически стал зеркальным. Далее, место могло быть и получше, находим пин-бар, хорошо бы, чтобы он опирался хвостом об уровень. Тем не менее, войдя по открытию следующей свече и, разместив стоп лосс за краем хвоста, мы бы, по итогу, получили бы превосходное математическое ожидание!

Таким образом, мы видим, что хорошо отрабатывают такие простые системы. Но стратегия и не должна быть сложной. Сложные стратегии – удел новичков. Им кажется, что чем сложнее система, тем вернее она будет работать. Не думаю, что они правы. Самые просты системы самые надежные. Другие причины, тут.

Управление капиталом

Должен вам напомнить, что спекулирвоание может быть прибыльным только лишь тогда, когда вы соблюдаете манименеджмента — правила управления капиталом. Существует масса примеров, когда человек торговал всей котлетой и сливался. Причина проста. Их сделки содержали очень большой, заложенный внутри риск. Они его допустили и они стали его жертвой.

Мастера трейдинга говорят, что одна сделка не должна содержать риска больше чем 2-5% от вашего капиталла. Возможно ли такое положение вещей. Совершенно однозначно скажу — да. Такое возможно. Просто не нужно гоняться сразу за массой сделок. Вы должны быть снайпером, который выслеживает сделки, а не автоматчиком, который палит куда ни попадя.

Для такого стиля проведения спекуляций нужна недюженная выдержка. Но именно такой подход может быть прибыльным.

Тут есть и другая сторона медали. Очень многие трейдеры заканчивают свой профессиональный путь, после нескольких убыточных сделок. Конечно, вы не сможете вечно спекулировать без убытков. Убытки будут.

Сами подумайте если работа в рамках forex — бизнес. Ведь вы не будете спорить с тем, что работая со сделкам forex вы становитесь бизнесменом. И вот теперь спросите себя: Может ли быть успешное кафе или ресторан без убыточных дней? Может ли приморский пансионат приносить прибыль круглый год?. Да, любой вам скажет, что такое не возможно. Такое возможно только в тех условиях, которые либо очень редки, либо их вообще нет. Убытки всегда будут. Без них ни куда.

Нужно их принять и с ними работать. Так что правильное управление капиталом значит ещё и то, о вы правильно относитесь к убыткам.

Выводы

С помощью данной статьи я хотел показать, что спекулирование Brent, что в рамках биржи, что в рамках forex через contracts for difference является делом хоть и не самым простым, но вполне выполнимым. Я думаю, что вы могли бы получить дополнительный доход и другим способом, но мой любимый подход к данному делу — финансовые рынки. Я хочу обратить ваше внимание, что я рассчитываю на ваше благоразумие и подчеркнуть, что данная статья не носит рекомендательный характер. Данные размышления — только лишь мои мысли. Тем не менее, я бы очень хотел, чтобы мои рассуждения были вам полезны, и вы нашли бы, способ из применения или чтобы разобраться со сложными моментами.